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國信證券-多因子選股周報:成長因子強勢,本周三大指數增強組合均戰勝基準-200829
  國信金工指數增強組合表現跟蹤   滬深300指數增強組合本周超額收益0.89%,本年超額收益18.13%。   中證500指數增強組合本周超額收益0.14%,本年超額收益20....[詳細]
2020-08-30 分享者:456122 作者:張欣慰 評級: 頁數:14 頁
華西證券-PB~ROE估值與數據周報-200828
  PB-ROE市場估值觀點   截止2020/8/28,A股市場的PB-ROE估值水平為1.30(對應0.41π)。   PB-ROE估值正處于2018年11月見底后的新一輪估值...[詳細]
2020-08-30 分享者:yds19910804 作者:張立寧,楊國平 評級: 頁數:8 頁
光大證券-量化擇時周報:資金情緒穩定,短期震蕩上行仍可期-200829
  A股擇時觀點:資金情緒穩定,短期震蕩上行仍可期。   本周市場寬基指數有所反彈,其中創業板指周度上漲4.76%,跑贏其它寬基指數。上證50、上證綜指周度上漲2.55%、0.68...[詳細]
2020-08-29 分享者:記得零憶 作者:劉均偉,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:9 頁
民生證券-金融工程量化周報 :創業板指強勢上漲,Alpha環境穩定-200831
  本周市場表現:指數縮量上漲,創業板指強勢上行   本周各寬基指數區間振蕩上行,創業板指漲幅居前。上證綜指上漲0.68%,上證50上漲2.55%,滬深300上漲2.66%,中證5...[詳細]
2020-08-29 分享者:CTM999 作者:祁嫣然 評級: 頁數:14 頁
華泰證券-人工智能選股周報:上周全部模型跑贏基準-200829
  上周全部模型跑贏基準   上周全部模型跑贏基準。今年以來雙周頻調倉的“遺傳規劃+隨機森林”模型表現較好,換手率限制為60%的情況下,該模型上周超額收益為1.85%,最近一個月超...[詳細]
2020-08-29 分享者:月之神劍 作者:林曉明,陳燁,李子鈺 評級: 頁數:13 頁
華泰證券-華泰金工因子跟蹤周報:上周盈利、換手率因子表現較好-200829
  上周盈利、換手率因子表現較好,其余因子在各類股票池內部表現分化   上周盈利、換手率因子表現較好,在各類股票池均取得正收益。反轉、波動率、技術因子表現接近,在滬深300成份股票...[詳細]
2020-08-29 分享者:zoo_finance 作者:林曉明,陳燁,何康 評級: 頁數:17 頁
東海證券-金融工程日報-200827
  市場數據:   主要指數   最新1個交易日,各指數悉數下跌,金融指數(-2.45%)跌幅最大;最新5個交易日,多數指數下跌,創業板指數(1.20%)漲幅最大,金融指數(-2....[詳細]
2020-08-29 分享者:悠然自得笑對 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
天風證券-市場情緒一覽-200828
  情緒面   今日A股3758只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停39只,自然跌停3只,分別占比1.04%和0.08%。漲停封板率為49.00%,連板率為9.38...[詳細]
2020-08-28 分享者:Amy2014 作者:吳先興,何青青 評級: 頁數:9 頁
天風證券-行業景氣度跟蹤半月報-200828
  行業歷史盈利跟蹤   在每周末計算各中信一級行業的ROETTM及當前值在過去一年內、十年內所處的分位數。   目前,食品飲料、電力設備及新能源、機械的ROETTM處于過去一年的...[詳細]
2020-08-28 分享者:wl852589982 作者:吳先興 評級: 頁數:9 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:滬指收復3400點,高頻信號偏樂觀-200828
  RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略看多上證綜指、中證500、創業板指,對上證50、滬深300觀點較謹慎。今日(8月28日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交...[詳細]
2020-08-28 分享者:seasonfall 作者:周蕭瀟,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:4 頁
華泰證券-華泰人工智能系列之三十五:WGAN應用于金融時間序列生成-200828
  WGAN模型可應用于金融資產時間序列生成,效果優于原始GAN模型   本文探討GAN模型的一類重要變體——WGAN,并將其運用于金融資產時間序列的生成,發現WGAN在生成數據的...[詳細]
2020-08-28 分享者:markor 作者:林曉明,陳燁,李子鈺 評級: 頁數:36 頁
天風證券-市場情緒一覽-200827
  情緒面   今日A股3753只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停32只,自然跌停6只,分別占比0.85%和0.16%。漲停封板率為47.71%,連板率為16.6...[詳細]
2020-08-27 分享者:nauzhengjia 作者:吳先興,何青青 評級: 頁數:9 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:兩市縮量收漲,指標信號無明顯變化-200827
  RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略看多上證綜指、中證500、創業板指,對上證50、滬深300觀點較謹慎。今日(8月27日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交...[詳細]
2020-08-27 分享者:pl123 作者:周蕭瀟,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:4 頁
華寶證券-衍生品月報:最新成分股現金分紅預測及股指基差修正(2020年8月)-200825
  投資要點:   2020年三大指數成分股現金分紅預測一覽。8月下旬,各大上市公司的年報都已披露,三大指數成分股的分紅方案也已敲定,分紅基本都已經實施。根據指數編制規則,標的指數...[詳細]
2020-08-27 分享者:yinan0283 作者:程靖斐 評級: 頁數:8 頁
國信證券-FOF系列專題之一:基金業績粉飾與隱形交易能力-200826
  機構交易行為的啟示   我國A股市場交易的主要參與者為個人投資者,他們的交易行為與機構投資者有著顯著的區別。本文在以機構投資者交易行為特征為導向的基礎上,對基金業績以及持倉結構...[詳細]
2020-08-27 分享者:ymjc123 作者:張欣慰 評級: 頁數:22 頁
西部證券-主動量化:醫藥組合0826期,今年累計112%-200825
  核心結論   上期組合小幅跑贏行業指數。在7月27日~8月25日期間,醫藥組合收益率8.6%,跑贏中信醫藥行業指數6.69%,全年累計收益率112.7%,跑贏行業指數59.7%...[詳細]
2020-08-26 分享者:kangta_2014 作者:王紅兵 評級: 頁數:8 頁
天風證券-市場情緒一覽-200826
  情緒面   今日A股3753只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停18只,自然跌停17只,分別占比0.48%和0.45%。漲停封板率為32.89%,連板率為11....[詳細]
2020-08-26 分享者:阿紫142 作者:吳先興,何青青 評級: 頁數:9 頁
光大證券-RSRS擇時模型日報:兩市下探,中證500接近平倉閾值-200826
  RSRS量化擇時觀點:目前RSRS擇時策略看多上證綜指、中證500、創業板指,對上證50、滬深300觀點較謹慎。今日(8月26日)收盤后,各大寬基指數RSRS擇時策略均未發出交...[詳細]
2020-08-26 分享者:chenmeng2014 作者:周蕭瀟,胡驥聰,董天韻 評級: 頁數:4 頁
湘財證券-基于滬深300指數:支持向量機在股票擇時中的應用-200629
  策略2020年以來表現   采用支持向量機對滬深300指數進行周度擇時,策略在2020-01-02至2020-06-19的表現如下:   滬深300指數:期末凈值為1.03,累...[詳細]
2020-08-26 分享者:wgw333 作者:唐劍萍 評級: 頁數:5 頁
湘財證券-基于滬深300指數:支持向量機在股票擇時中的應用-200713
  投資要點:   策略2020年以來表現   鑒于策略在未滿五天的交易周之后的預測精準度相對較弱,對策略進行修正:對未滿五天交易周之后一周的策略延續上一周操作,修正后策略表現相對...[詳細]
2020-08-26 分享者:vm16701852 作者:唐劍萍 評級: 頁數:5 頁
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